چكيده:
مقدمه:
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1. تاریخچه مطالعاتی
3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
4-1. چارچوب نظری تحقیق
5-1. فرضيات تحقيق
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
7-1. اهداف تحقیق
8-1. حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
9-1. تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
2-2. تئوری پرتفوی
3-2. تئوری مالی استاندارد
1-3-2. فرضیه بازار کارا
2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه
3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)
4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ
4-2. استثناهای مالی
1-4-2. اعلامیه های سود
2-4-2. برگشت بلند مدت..
3-4-2. روندهای کوتاه مدت
4-4-2. اثر اندازه
5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی.
6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها
7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران
8-4-2. واكنش به اطلاعات غير اساسي
9-4-2. اثر ژانويه
10-4-2.-اثر روزهاي هفته
5-2. مالی رفتاری
1-5-2. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار.
1-1-5-2. زیان گریزی
2-1-5-2. حسابداری ذهنی
3-1-5-2. کنترل شخصی
4-1-5-2. پشیمان گریزی
2-5-2. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری.
1-2-5-2. نمایندگی
2-2-5-2.اطمینان بیش از حد
3-2-5-2.لنگر اندازی
4-2-5-2. سفسطه سفته بازان
5-2-5-2. تورش در دسترس بودن
6-2. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا
7-2. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس..
1-7-2. تعاریف و ادبیات موضوعی
1-1-7-2. استراتژی معکوس
2-1-7-2. استراتژی مومنتوم
2-7-2. تجزیه بازده
3-7-2. منابع سودهای مومنتوم و معکوس
1-3-7-2. توضیحات رفتاری
1-1-3-7-2. استراتژی معکوس
2-1-3-7-2. استراتژی مومنتوم
1-2-1-3-7-2. مومنتوم سود
2-2-1-3-7-2. مومنتوم صنعت
3-2-1-3-7-2. مومنتوم قیمت
4-2-1-3-7-2. پوشش تحلیل گر
5-2-1-3-7-2. اندازه
6-2-1-3-7-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
7-2-1-3-7-2. حجم معاملات
2-3-7-2. توضیحات مبتنی بر ریسک
1-2-3-7-2. استراتژی معکوس
1-1-2-3-7-2. تورش های ریز ساختار
2-2-3-7-2.استراتژی مومنتوم
8-2. تحقيقات داخلي مرتبط با موضوع تحقيق
9-2. خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 سوال و فرضيه هاي تحقیق
1-2-3 فرضیه هاي تحقیق
3-3. روش تحقيق
1-3-3. تخمين مدل رگرسيون با داده هاي ترکیبی.
4-3. جامعه و نمونه آماری
5-3. روش گردآوری اطلاعات
6-3. مدل اجرای تحقیق
7-3. نحوه محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق:
1-7-3. اندازه شرکت
2-7-3. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)
3-7-3. حجم معاملات بازار سهام (TV)
4-7-3. سود مومنتوم
5-7-3.سود معکوس
8-3. روش تحقیق
1-8-3. نرخ بازده سهام :
2-8-3. دوره تشکیل – دوره نگهداری
3-8-3. طبقه بندی براساس اندازه
4-8-3. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)
5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME.
9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق
1-9-3. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t
2-9-3. آزمون رگرسیون
3-9-3. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)
4-9-3. ضریب تعیین
5-9-3. ضریب تعیین تعدیل شده
6-9-3. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی.
10-3. خلاصه فصل سوم
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه
2-4. يافته هاي تحقيق
1-2-4.آمارتوصيفي
2-2-4.آمار استنباطی
1-2-2-4.نتيجه آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
2-2-2-4.نتيجه آزمون فرضيه دوم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
3-2-2-4. نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
3-4-2-4. نتيجه آزمون فرضيه چهارم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
4-2-2-4. نتيجه آزمون فرضيه پنجم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
5-2-2-4. نتيجه آزمون فرضيه ششم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
3-4. خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه
2-5. خلاصه موضوع و روش تحقيق
3-5. خلاصه يافته هاي تحقيق
1-3-5. نتيجه آزمون فرضيه اول تحقیق
2-3-5. نتيجه آزمون فرضيه دوم تحقيق
3-3-5 .نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق
4-3-5 نتيجه آزمون فرضيه چهارم تحقيق
5-3-5 نتيجه آزمون فرضيه پنجم تحقيق
6-3-5. نتيجه آزمون فرضيه ششم تحقيق
4-5. نتيجه گيري
5-5. بررسي تطبيقي يافته ها
6-5. پيشنهادها 112
برچسب ها:
بررسی رابطه اندازه شرکت نسبت ارزش دفتری ارزش بازار حجم معاملات سودهای مومنتوم معکوس