بررسی مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی

فروشنده فایل

بررسی مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی

دانلود مقاله بررسی مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی نوع فایل: word فرمت فایل: doc قابل ویرایش تعداد صفحات : 129 صفحه قسمتی از متن : بي ترديد امروزه بيشترين مقدار سرمايه از طريق بازارهاي بورس در تمام جهان مبادله مي شود. اقتصادهاي ملي به شدت متاثر

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 381 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 129

حجم فایل:2,192 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

توضیحات

دانلود مقاله بررسی مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 129 صفحه

قسمتی از متن :

بي ترديد امروزه بيشترين مقدار سرمايه از طريق بازارهاي بورس در تمام جهان مبادله مي شود. اقتصادهاي ملي به شدت متاثر از عملكرد بازار بورس است. سهامداران از سهمي كه مالك آن هستند انتظار چهار نوع بازده دارند:
1- سود نقدي
2- افزايش قيمت سهام
3- سود سهمي
4- رعايت حق تقدم خريد
سود نقدي معمول ترين و عمومي ترين توزيع بازده از طرف شركتها به سهامداران مي باشد شركتها در توزيع سود نقدي به طور يكساني عمل نمي كنند و در اين خط مشي هاي متفاوتي اتخاذ مي نمايند.
اين سياستها مي تواند از عدم پرداخت سود نقدي در چند دوره تا پرداخت كل عايدات بعنوان سود نقدي تغيير كند.
دو سياست عمده و معمول در اين رابطه عبارتند از:
1- توزيع حداقل سود نقدي و نگهداري منابع در شركت براي رشد و توسعه
2- توزيع حداكثر سود نقدي به منظور بالا بردن قيمت سهام
به هر حال هدف مديران از اتخاذ اين سياستها حداكثر كردن قيمت سهام (ثروت سهامداران) است.
وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه، عامل مهمي جهت تصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه و از ملزومات اساسي رشد و توسعه اقتصادي است. در اين راستا اطلاعات حسابداري مي تواند مبنايي براي تصميم گيري در بازار سرمايه به شمار رود.
يكي از اطلاعات بسيار مهم كه نقش اساسي بر تصميم گيري استفاده كنندگان جهت سرمايه گذاري مجدد و يا حفظ سرمايه گذاري موجود دارد، قيمت سهام و تغييرات آن مي باشد. با توجه به اين كه گردش وجوه قابل توجهي كه در خريد و فروش سهام مورد مبادله قرار مي گيرد، قيمت سهام بايد نمودي حقيقي از ارزش واقعي (ذاتي) باشد.
بنابراين ضروري است كه روش مناسب و صحيح و متكي بر اصول علمي در ارزشيابي اوراق بهادار مورد استفاده قرار گيرد.
نوسان قيمت سهام در تمام بورس هاي جهان، نه تنها امري عادي بلكه روزمره است. زيرا قيمت سهام از عوامل مالي و غير مالي اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي و نظامي تاثير مي پذيرد.
اين امر سبب شده كه سرمايه گذاري در بازار بورس داراي ريسك بالا بوده و همچنين خصوصيت عدم اطمينان اين بازار براي سرمايه گذاران امري نامطلوب و اجتناب ناپذير باشد.
امروزه يكي از راههاي ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاران فعال در بازار بورس پيش بيني قيمت سهام مي باشد.
پيش بيني روند آتي قيمت ها به منظور تعيين زمان مناسب جهت خريد و فروش سهام را مي توان هدف اصلي سرمايه گذاران در بورس دانست. به طور كلي يك سرمايه گذار بايد با پيش بيني وضعيت آينده، زمان، محل و حجم سرمايه گذاري هاي خود را به گونه اي تعيين نمايد كه بازده حاصل از سبد دارايي او حداكثر شود. در راستاي پيش بيني قيمت سهام از روشها و مدلهاي متفاوتي مانند مدلهاي خطي Arima، و غير خطي شبكه هاي عصبي و فازي استفاده مي شود.

منابع
انواری رستمی،علی اصغر(1378).مدیریت مالی و سرمایه گذاری ،طرحان نشر،چاپ اول،ص 239.
جکسون،تی.وبیل آر.(1380) آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی،ترجمه محمود البرزی،تهران موسسه انتشارات علمی.
خالو زاده،حمید(1377).مدلسازی غیر خطی و پیش بینی رفتار قیمت سهام در بازار بورس تهران،رساله ی دکتری مهندسی برق،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده فنی و مهندسی.
خالو زاده،حمید(1373).شناسایی و کنترل سیستم ناوبری اینرسی توسط شبکه های عصبی،رساله ی کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
راعی ،رضا و کاظم چاوشی(1382)« پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران :مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی» فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره 15
رضائیان ،علی(1380).مبانی سازمان و مدیریت،تهران،انتشارات سمت.ص ص 61-60.
سلامی ،امیر بهداد و یوسف لطفی(1382) . «کاهش اخلال غیر خطی در شاخص قیمت بازار اوراق بهادار»پژوهشنامه اقتصادی ،سال سوم،شماره سوم و چهارم.
سینایی ،حسنعلی(1373). «سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران»تحقیقات مالی ،شماره 2.
فدایی نژاد ،اسماعیل (1373).«آزمون شکل ضعیت کارایی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران»فصلنامه تحقیقات مالی ،سال دوم،شماره 5و6.
کارتالوپس ،اس.وی.(1381) منظق فازی و شبکه های عصبی (مفاهیم و کاربرد ها)،ترجمه محمود جورابیان و رحمت ا.. هوشمند،اهواز،دانشگاه شهید چمران.
منهاج،محمد باقر(1377).مبانی شبکه های عصبی مصنوعی ،مرکز نشر پروفسور حسابی.
نصرالهی ،زهرا(1371).تجزیه و تحلیل عملکرد بورس اوراق بهادار ایران،رساله کارشناسی ارشد اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس.
نمازی،محمد و زکیه شوشتریان (1375).«بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران»تحقیقات مالی ،شماره 7و8.
نمازی،محمد و زکیه شوشتریان (1375).«مروری بر آزمون های کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف»،فصلنامه تحقیقات مالی،شماره 12و11.
15. Aiken , M. and Bsat.M>(1999). "Forecasting market trends with Neural Networks " , Information System Management 16 (4) , pp.42-48.
16. Black,E.D (20000). Financial market Analysis , second Edition , John Wiley and sons,Ltd,New York.pp.282-287.
17. Chan, M-C Wong, C-C, and Lam C-C. (2000). "Financial time series forecasting by neural Network using Conjugate Gradient Learning Algorithm and Multiple Linear Regression. Weght initialization", Department of computing, the Hong Kong poly technique university,Kowloon, Hong Kong.
18.Chiang, w.c, Urban T.L. and Baldridge.G.W.(1996)."A neural network approach to mutual fund net asset value frecasting ."Omega,Int.j.mgmt Sci.24(2)PP.205-215.
19. Egeli,Birgale,et al .(2003).«stock market prediction using Artificial Neural Networks», Web:WWW.hicbusiness. Org/BIZ 2003 proceedings.
20.Fama E.F.(1970)."Efficient capital market :A review of theory and Empirical work", the Journal of finance No,2.pp.383-417.
21.Galotti, M,Schiantavelli,F.(1994)."stock mare volatility and investment:Do only fundamental matters?",Economica,No 242 PP.
22. Garliuskas,A.(1999)."neural Network Chaos and computational algorithms of forecast in finance ", Proceedings of the IEEE SMC Conference, Man and Cyberenticcs2, PP.638-643.
23.Granger , C.W.J.(1991)."Forecasting Stock market price,Lessons for casters", Working paper , university of California, San Diego, Department of Economics,P.179.
24. Jones, P.(1999). Investments ; Analysis and management, Jane Wiley and Sons,Inc &th Edition,New York.PP.300-380.
25.Kim,K,J. and Han I.(2000);"Genetic algorithms approach to feature discrimination in artificial neural networks for the prediction of stock price index",Published by Elsevier science , Ltd, Expert systems with applications , 19,PP.125-132.
26.Kim,M.J,Nelson,C.R, starts, R.(1991)."Mean Reversion in stock price?A.Reappraisal of the empirical Evidence'.Review of Economic studies,Vol 58(3), No. 195.PP.515-528.
27.Lendasse ,A., et al. (2000). "Non-linear financial time series forecasting application to Bell 20 stock market Index",European Jornal of Economic and social system,14,No 1,PP.81-91.
28.Pinches,G.E(1970)."The Random Walk.Hypothesis and Technical Analysis",Financial Analysis Journal.(March –April 1970).PP.104-110.
29.R.A Schwartz and D.K Whitcomb (June 1977)."Evidence on the Presence and Causes of Serial Correlation in Market Model Residuals",Journal of Financial and Quantitative Analysis, pp.291-313
30.Robert J.& Van Eyden (1996)."The Application of neural Networks in the Forecasting of Share Price",Finance and Technology Publishing. PP.47-72.
31.Serletin.A. asnd Shinatani ,M.(2003)."no evidence of chaos but some evidence of dependence in US stock market",Chaos , solitonis and fractals 17.pp.449-459.
32. Sounders,E.M.(1994)."Testing the efficient market Hypothesis without Assumptions", Journal of portfolio management,No 20(4).pp.28-30.
33.Stengos,T.,Panas,E.(1992)."testing the efficiency of the Athens stock exchange: Some results from the Banking Sector", Empirical Economics,No.17(2),pp.239-252.
34.Weiss,Gray(1992)."Chaos Hits wall Streer-thr Theory, that is", Business week Novamber.PP.138-140.
35.Wong,Bok.,Bondnovich,Thomas A.,Selvi,Yakup(1977)."neural Network Application in business : A review and analysis of the literature(1988-1995).decision support systems .PP.320-230.

پرداخت و دانلود

برچسب ها: دانلود مقاله بررسی مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه

فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

فروشنده فایل

بررسی مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

درباره ما