فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- تشریح و بیان مساله

1-3- ضرورت پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف آرمانی

1-4-2- هدف کلی

1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی

1-5- چهارچوب نظری تحقيق

1-6- سؤالات تحقیق

1-6-1- سوال اصلی

1-6-2- سوالات فرعی

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق

1-7-1- فرض اصلی

1-7-2- فرضیات فرعی

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو مکانی

1-8-2- قلمرو موضوعی

1-8-3- قلمرو زمانی

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه

2-2- بانکداری الکترونیکی

2-3- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

2-4- سیر تحول تکنولوژی در بانکداری الکترونیک

2-4-1- دوره اول ـ اتوماسيون پشت باجه

2-4-2- دوره دوم ـ اتوماسيون جلوي باجه

2-4-3- دوره سوم ـ متصل كردن مشتريان به حساب ها

2-4-4- دوره چهارم ـ يكپارچه سازي سيستم ها

2-5- بانكداري الكترونيكي در جهان

2-6- بانکداری الکترونیکی در ایران

2-7- لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران

2-8- سطوح بانکداری الکترونیکی

2-8-1- بانکداری الکترونیکی مصرف‏کننده‏ (در سطح مشتری)

2-8-2- بانکداری الکترونیکی بین بانکی‏

2-9- انواع بانکداری الکترونیک

2-9-1- بانكداري خانگي

2-9-2- صفحات وب

2-9-3- دستگاه هاي خودپرداز اتوماتيك

2-9-4- بانكداري تلفني

2-9-5- خدمات بانكي مبتني بر تلويزيون

2-9-6- بانكداري از طريق موبايل

2-9-7- بانكداري اينترنتي

2-10- خدمات بانکداری الکترونیک

2-10-1- دستگاه خودپرداز

2-10-2- خدمات از راه دور

2-10-3- کارت های هوشمند

2-11- مزایا و معایب بانکداری الکترونیک

2-12- چالش های بانکداری الکترونیک

2-12-1- اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک

2-12-2- نقش بانک مرکزی در کنترل ریسک

2-12-3- مدیریت ریسک در ایران

2-13- مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران

2-13-1- زیرساخت های مورد نیاز بانکداری الکترونیک

2-14- فرصت و تهدید بانکداری الکترونیک

2-15- مکانیزم های بانکداری الکترونیک در ایران

2-16- سودآوری بانکداری الکترونیک

2-16-1- ساختار بازار

2-16-2- رفتار بنگاه‏ها در بازار

2-16-3- عملکرد بازار

2-16-4- نظریه ساختار، رفتار، عملکرد (SCP)

2-17- پیشینه پژوهش

2-17-1- تحقیقات خارجی

2-17-2- تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمـه

3-2- روش تحقیق

3-3- روش گردآوری اطلاعات

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات

3-5- متغیرها و مدل تحقیق

3-6- جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-8- روش شناسی اقتصاد سنجی داده های ترکیبی

3-8-1- داده های ترکیبی

3-8-2- صورت بندی مدل داده های ترکیبی

3-9- آزمون های تحقیق

3-9-1- آزمون ریشه واحد در داده هاي پانلی

3-9-2- آزمون همجمعی

3-9-3- آزمون همگنی

3-9-4- بررسی واریانس ناهمسانی

3-9-5- انتخاب نوع مدل بر اساس داده های ترکیبی

3-9-6- مدل اثرات ثابت

3-9-6-1- مدل اثرات تصادفی

3-9-7- آزمون چاو

3-9-8- آزمون هاسمن

3-10- مدل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی

3-10-1- آزمون معنی داربودن رگرسیون

3-10-2- ضريب تعيين R2

3-10-3- آماره دوربين ـ واتسون

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه

4-2- توصیف نمونه

4-3- رسم نمودارهای سری زمانی

4-4- پیش آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی

4-4-1- آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق

4-4-2- نتایج آزمون F لیمر

4-4-3- آزمون هاسمن

4-5- نتایج برآورد مدل رگرسیونی

4-5-1- نتایج برآورد مدل با اثرات ثابت (شاخص سودآوری بازده دارایی‌ها)

4-5-2- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری بازده حقوق صاحبان سهام)

4-5-3- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری حاشیه سود خالص)

4-5-4- مقایسه سه مدل برازش شده سودآوری

4-6- پس آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی

4-6-1- آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها) مدل بازده دارایی‌ها

4-6-2- آزمون همسانی واریانس

4-6-3- رسم نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- نتیجه گیری

5-3- پیشنهادات حاصل از پژوهش

5-4- پیشنهادات کاربردی

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

5-6- محدودیتهای پژوهش

منابع و مآخذ

پیوست یک: داده های پژوهش

پیوست دو: خروجی نرم افزار

فهرست جداول

 جدول ‏2‑1: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی

جدول‏2‑2: توزيع جغرافيايي تعداد كاربران اينترنت در جهان

جدول‏2‑3: رشد دستگاه‏های ATM و کارت های صادره شبکه بانکی كشور

جدول‏2‑4: اقدام‏های انجام شده هریک از بانک های دولتی در زمینه بانکداری الکترونیکی

جدول‏2‑5: سهم دستگاه های پرداخت الکترونیکی در ایران و جهان

جدول‏2‑6: تعداد کاربران اینترنت در سال 2006-2008

جدول‏2‑7: خلاصه پیشینه پژوهشی تحقیق در خارج از کشور

جدول‏3-1: لیست بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه

جدول‏4‑1 لیست بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه

جدول‏4‑2: آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش

جدول‏4‑3: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای متغیر بازده دارایی‌ها در سطح

جدول‏4‑4: نتایج آزمون  IPS پایایی متغیرهای تحقیق

جدول‏4‑5: نتایج آزمون F لیمر

جدول‏4‑6: نتایج آزمون هاسمن مدل

جدول‏4‑7: نتایج برآورد مدل بازده دارایی‌ها با در نظرگرفتن اثرات ثابت

جدول‏4‑8: نتایج برآورد مدل بازده حقوق صاحبان سهام با در نظرگرفتن اثرات ثابت

جدول‏4‑9: نتایج برآورد مدل حاشیه سود خالص با در نظرگرفتن اثرات ثابت

جدول‏4‑10: مقایسه سه مدل برازش شده سودآوری

جدول ‏4‑11- آزمون همسانی واریانس مدل (LM test)

فهرست اشکال

شکل‏4‑1: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1385

شکل‏4‑2: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1386

شکل‏4‑3: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1387

شکل‏4‑4: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1388

شکل‏4‑5: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1389

شکل‏4‑6: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل بازده دارایی‌ها

شکل‏4‑7: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل بازده حقوق صاحبان سهام

شکل‏4‑8: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل حاشیه سود خالص

شکل‏4‑9: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده دارایی‌ها

شکل‏4‑10: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده حقوق صاحبان سهام

شکل‏4‑11: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل حاشیه سود خالص